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老師，算投資組合的標準差公式最后都要乘相關系數么？老師講公式時好像沒說乘相關系數呢
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算方差，標準差的時候要有相關系數的
2024 03/23 10:04
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相關系數=1時，組合標準差的公式是怎么推導來的？這里老師沒講呀，麻煩給我寫一下推導過程
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協方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數，該股票的β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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兩種證券報酬率的標準差越接近曲線彎度程度越小. 這個表述為什么是錯的呢？相關系數越小，曲線彎曲程度越小，而計算相關系數的公式中 而相關系數就是從兩個證券的標準差得來的。還是說我記錯了 書上沒講怎么算相關系數？
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8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。
A.如果相關系數為 -1，則組合標準差為 1%
B.如果相關系數為 1，則組合標準差為 11%
C.如果相關系數為 0，則組合標準差為 7.81%
D.組合標準差最大值為11%，最小值為1%
老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
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組合標準差公式麻煩說一下
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