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問題已解決

相關系數=1時，組合標準差的公式是怎么推導來的？這里老師沒講呀，麻煩給我寫一下推導過程

84785022| 提問時間：2021 02/23 22:06

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文靜老師

金牌答疑老師

職稱：高級會計師,中級會計師,會計學講師

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同學，你好 1.投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*p1.2 所以相關系數p1.2=1時投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*1 2.已知數學公式(A? B)2=A2? B2? 2*A*B 3.根據以上可知投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A1*δ1*1=(A1*δ1? A2δ2)2 所以投資組合標準差=A1*δ1? A2δ2

2021 02/23 22:37

文靜老師

2021 02/23 22:39

更正下角標 1.投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2*δ2*p1.2 所以相關系數p1.2=1時投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2δ2*1 2.已知數學公式(A? B)2=A2? B2? 2*A*B 3.根據以上可知投資組合標準差2=(A1*δ1)2? (A2δ2)2? 2*A1*δ1*A2*δ2*1=(A1*δ1? A2δ2)2 所以投資組合標準差=A1*δ1? A2δ2