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協方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數，該股票的β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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你好！
本題要求計算的是β系數，所以要用β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差這個公式。
兩種證券報酬率的協方 差，用來衡量它們之間共同變動的程度
2022 09/29 09:06
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某只股票要求的收益率為13％，收益率的標準差為19％，與市場投資組合收益率的相關系數是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標準差是20％，假設處于市場均衡狀態，則市場風險報酬率和該股票的β系數分別為（ ）。
A.4％；0.9
B.5％；0.75
C.10％；0.8
D.5.25％；1.3
麻煩都是列一下詳細的解答過程，謝謝！
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)某股票要求的收益率為15收益率的標準差為25與市場投資組合收益率
的相關系數是0.2,市場投資組合要求的收益率是14市場組合的標準差是4??假設
市場處于均衡狀態，則這只股票的風險收益率
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假設A股票收益率的概率分布情況如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的預期收益率為14%，標準差為16%，若A、B股票投資的價值比例為3∶2。
（1）計算A股票的預期收益率、方差和標準差；
（2）計算AB股票組合的預期收益率；
（3）如果兩種股票的相關系數是0.5，計算該組合預期收益率的標準差；
（4）如果兩種股票的相關系數是1，計算該組合預期收益率的標準差。
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已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數為0.5，則兩者之間的協方差是（ ）。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
1333
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這個B為啥錯啊，我記得貝塔應該是協方差除以市場組合標準差啊，協方差不就是相關系數乘以自己的標準差嗎，為啥貝塔和相關系數無關啊，題目來源**輕一
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