00:10:00
問題已解決
8.構成投資組合的證券 A 和證券 B，其標準差分別為 12% 和 10%。在等比例投資的情況下，下列結論正確的有（ABCD）。 A.如果相關系數為 -1，則組合標準差為 1% B.如果相關系數為 1，則組合標準差為 11% C.如果相關系數為 0，則組合標準差為 7.81% D.組合標準差最大值為11%，最小值為1% 老師，這道題C的答案7.81%是怎么算來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在為您解答
2023 06/01 12:16
新新老師 
2023 06/01 12:21
投資組合的標準差=｛（50%*12%）^2 +（50%*10%）^2+2*50%*12%*50%*10%*0｝^1/2
=7.81%
新新老師
2023 06/01 12:21
滿意的話記得好評哦
84784991 
2023 06/01 13:39
老師，沒看懂
新新老師
2023 06/01 14:14
您好，組合投資的標準差就是這么計算的
新新老師
2023 06/01 14:21
詳細的說明如下圖所示
84784991
2023 06/01 14:41
好的，謝謝老師，現在明白了
新新老師
2023 06/01 14:48
不客氣哈，滿意的話記得好評哦
閱讀 588
描述你的問題，直接向老師提問
149
意見反饋
