【例題 13?多項選擇題】A 證券的預期報酬率為 12%，標準差為 15%；B 證券的預期報酬率為 18%，標準差為 20%。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（ ）。 A.兩種證券的投資組合不存在無效集 B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應 C.最小方差組合是全部投資于 A 證券 D.最高預期報酬率組合是全部投資于 B 證券 題目中說有效邊界和機會集重合，它的機會集不就是一條直線嗎？但是又說機會集是一條曲線，請問這兩句不矛盾嗎