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3.A證券的期望報酬率為12%,標準差為15%; B 證券的期望報酬率為18%,標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線,有效邊界與機會集重合,以下結論中正確的有( )。 A. 最小方差組合是全部投資于A 證券 B. 最高期望報酬率組合是全部投資于B證券 C. 兩種證券報酬率的相關性較高,風險分散化效應較弱 D. 可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

84784988| 提問時間:2024 06/09 18:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,ABC :根據有效邊界與機會集重合可知,機會集曲線上不存在無效投資組合,機會集曲線沒有向左凸出的部分,而A證券的標準差低于B,所以,最小方差組合是全部投資于A證券,即選項A的說法正確;投資組合的報酬率是組合中各種資產報酬率的加權平均數,因為B證券的期望報酬率高于A,所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券,即選項B的說法正確;因為機會集曲線沒有向左凸出的部分,所以,兩種證券報酬率的相關性較高,風險分散化效應較弱,所以選項C的說法正確;因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券,期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券,所以選項D的說法錯誤
2024 06/09 18:47
84784988
2024 06/09 18:57
這個圖不是有向左突出是部分嗎
廖君老師
2024 06/09 19:06
您好,?這個圖不是A最小方差,跟我們題不矛盾呀 機會集向左側凸出——出現無效集。最小方差組合點不是全部投資于A,最高預期報酬率組合點不變。
84784988
2024 06/09 19:11
但是這個圖上最小方差組合不是全部投資于a項目,那A選項應該不對吧
廖君老師
2024 06/09 19:14
您好,您好的圖有無效集,不是A點,但題是“有效邊界與機會集重合”不一樣的
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