您好，ABC ：根據有效邊界與機會集重合可知，機會集曲線上不存在無效投資組合，機會集曲線沒有向左凸出的部分，而A證券的標準差低于B，所以，最小方差組合是全部投資于A證券，即選項A的說法正確；投資組合的報酬率是組合中各種資產報酬率的加權平均數，因為B證券的期望報酬率高于A，所以最高期望報酬率組合是全部投資于B證券，即選項B的說法正確；因為機會集曲線沒有向左凸出的部分，所以，兩種證券報酬率的相關性較高，風險分散化效應較弱，所以選項C的說法正確；因為風險最小的投資組合為全部投資于A證券，期望報酬率最高的投資組合為全部投資于B證券，所以選項D的說法錯誤