00:10:00
問(wèn)題已解決
A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%；B證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為18%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于0，下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是（ ?。?A. 投資組合最低的期望報(bào)酬率為10% B. 投資組合最高的期望報(bào)酬率為12% C. 投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18% D. 投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為14%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，D不對(duì)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)低于14%，而不是14%。
如果相關(guān)系數(shù)小于1，投資組合會(huì)產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。相關(guān)系數(shù)接近于0，因此投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差14%
03/19 19:49
84785019 
03/19 19:55
為什么C正確呢，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能會(huì)低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最高標(biāo)準(zhǔn)差18%，不存在嗎？為什么
董孝彬老師 
03/19 19:59
?您好，存在，但C說(shuō)最高，
最低標(biāo)準(zhǔn)差：通過(guò)優(yōu)化投資比例，可以降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，最低標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)低于14%。最高標(biāo)準(zhǔn)差：全部投資于B證券，為18%。C正確。投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18%
閱讀 151
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
10869
意見(jiàn)反饋
