問題已解決
我想問一下兩項資產構成的一項投資組合,怎么判斷出組合的最高報酬率和最低報酬率,難道組合的報酬率不是只有6%x8%嗎? 還有最高最低標準差又是怎么計算



同學你好,兩項資產 組合成一個 投資組合時,有很多種情況,
為啥有很多種情況,是因為投資占比不高, 比方說,甲乙兩項投資
甲的占比可以 20% 30% 70% 90%
那么,對應的乙的占比也可以是無數種,
兩項占比合計=100%
因此,它們兩個的組合,可以形成一個集合,無論怎么組合,最高報酬率不超過 它們兩個中 最高的,且,最低報酬率 也不會低于他們兩個中 最低的報酬率
2024 10/09 09:38

apple老師 

2024 10/09 09:42
因為,組合的報酬率=甲的報酬率*占比? 加 乙的報酬率*占比

apple老師 

2024 10/09 09:48
關于組合的標準差,
和 兩個資產的 相關性有關系
報酬 和風險? 有一個坐標圖
可以從圖片 上直觀的 看出,這兩個資產的 有效組合
不論相關系數是多少
在 【有效集】上 ,總有一個點,比這兩項資產的較低標準差的標準差低,
就比如圖片中的 C 點
因此,這種題目不需要計算,理解并記住這個圖。有助于 解答此類題目
