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我想問一下兩項資產構成的一項投資組合,怎么判斷出組合的最高報酬率和最低報酬率,難道組合的報酬率不是只有6%x8%嗎? 還有最高最低標準差又是怎么計算

84784970| 提問時間:2024 10/09 09:23
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,兩項資產 組合成一個 投資組合時,有很多種情況, 為啥有很多種情況,是因為投資占比不高, 比方說,甲乙兩項投資 甲的占比可以 20% 30% 70% 90% 那么,對應的乙的占比也可以是無數種, 兩項占比合計=100% 因此,它們兩個的組合,可以形成一個集合,無論怎么組合,最高報酬率不超過 它們兩個中 最高的,且,最低報酬率 也不會低于他們兩個中 最低的報酬率
2024 10/09 09:38
apple老師
2024 10/09 09:42
因為,組合的報酬率=甲的報酬率*占比? 加 乙的報酬率*占比
apple老師
2024 10/09 09:48
關于組合的標準差, 和 兩個資產的 相關性有關系 報酬 和風險? 有一個坐標圖 可以從圖片 上直觀的 看出,這兩個資產的 有效組合 不論相關系數是多少 在 【有效集】上 ,總有一個點,比這兩項資產的較低標準差的標準差低, 就比如圖片中的 C 點 因此,這種題目不需要計算,理解并記住這個圖。有助于 解答此類題目
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