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為什么不是從最低期望報酬率組合點到最大方差組合點為無效集呢?
84784972
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提問時間:2022 10/09 21:55
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Jack老師
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您好,因為證券組合報酬率曲線縱軸是期望報酬率,橫軸是方差,然后曲線本身是開口朝右的U字形,其中下半部分是無效的,也就是最低期望報酬率到最小方差的那段曲線。
2022 10/09 22:06
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從最低期望報酬率組合點到最小方差組合點的那段曲線為無效集 所以不是應該是選項A證券組合報酬率最低點含于無效集中被舍掉了,而選項B證券組合標準差最低點是證券組合報酬率最低點全部投資于A證券是正確的嗎?
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