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問題已解決
求指點下這個題， 假設A證券的預期報酬率為10%，標準差為12%，B證券的預期報酬率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（? ? ?）。 A.1.66% B.1.58% C.12.88% D.13.79%
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同學你好，我給你解答，計算起來有點復雜
2024 03/15 15:11
84785011 
2024 03/15 15:14
麻煩老師方便的話，給個計算過程，謝謝了
apple老師 
2024 03/15 15:21
同學你好，
計算組合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相關系數(shù)
組合的方差=（12%*50%）^2%2b（18%*50%）^2%2b2*（12%*50%）*（18%*50%）*0.25=0.0144
組合的標準差=0.0144^1/2=12%
apple老師
2024 03/15 15:29
同學你好，不好意思啊，剛才電話中，居然沒有答案，可能是算錯了，我再重新檢查一下，看哪里出錯了，
apple老師
2024 03/15 15:37
同學你好，
計算組合的方差=a^2%2bb^2%2b2ab*相關系數(shù)
組合的方差=（12%*50%）^2%2b（20%*50%）^2%2b2*（12%*50%）*（20%*50%）*0.25=0.0166
組合的標準差=0.0166^1/2=12.88%
因此，答案是AC
apple老師
2024 03/15 15:38
同學你好，真是抱歉，讓你久等了，公式?jīng)]錯，是數(shù)據(jù)看錯了，
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