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問題已解決

題目一、A、B股票的相關資料如下所示:(本題總計 50分) 收益率 股票 權重 第一年 第二年 第三年 A 40.00% 8.00% 10.00% 13.00% 60.00% 6.00% 11.00% 9.00% 要求: 1.計算A、B股票各自的(年平均)期望收益率,以及投資組合的期望收益率:(10分) 2.計算A、B股票各自的方差和標準差:(10分) 3.計算A、B兩只股票的協(xié)方差:(10分) 4.計算A、B兩只股票的相關系數(shù):(10分) 5.計算投資組合的風險(即投資組合的方差)。(10分) 保留四位小數(shù)

84784983| 提問時間:2023 06/26 13:56
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學,這個題目我需要計算,規(guī)定時間內(nèi)無法答完,麻煩再追問一下,謝謝
2023 06/26 14:51
84784983
2023 06/26 14:53
你好,麻煩幫忙算一下,謝謝啦
嬋老師
2023 06/26 15:36
1、A股票年平均期望收益率=(8%+10%+13%)/3=10.33% B股票年平均期望收益率=(6%+11%+9%)/3=8.67% 投資組合的期望收益率=10.33%*40%+8.67%*60%=9.3% 2、A股票方差={(8%-10.33%)^2+(10%-10.33%)^2+(13%-10.33%)^2}/3 標準差就是開根號 B股票方差={(6%-8.67%)^2+(11%-8.67%)^2+(9%-8.67%)^2}/3?標準差就是開根號 3、AB股票的協(xié)方差={(8%-10.33%)*(6%-8.67%)+(10%-10.33%)*(11%-8.67%)+(13%-10.33%)*(9%-8.67%)}/3 4、AB股票的相關系數(shù)=AB股票的協(xié)方差/A股票的標準差*B股票的標準差 5、投資組合的方差=(A股票的標準差*40%)^2+(B股票的標準差*60%)^2+2*AB股票的相關系數(shù)*A股票的標準差*40%*B股票的標準差*60% 因為手上并沒有高級計算器,所以不方便計算,抱歉,你照著計算就好
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