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問(wèn)題已解決

已知A股票過(guò)去5年的報(bào)酬率分別為4%、-2%、5%、6%和-3%,B股票未來(lái)可能的報(bào)酬率及概率為:10%的概率為0.3,20%概率為0.3,-8%的概率為0.4。A、B股票預(yù)期報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8。 要求: (1)計(jì)算A、B股票收益率的期望值和標(biāo)準(zhǔn)差; (2)計(jì)算A、B股票的協(xié)方差; (3)如果A、B的投資比例為0.3和0.7,計(jì)算AB投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差; (4)如果上述投資組合與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)為0.5,市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為15%,A股票的貝塔系數(shù)為0.4,計(jì)算B股票的貝塔系數(shù)。 (計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位,方差和標(biāo)準(zhǔn)差用百分?jǐn)?shù)表示,小數(shù)保留到萬(wàn)分位)

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 20:15
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師
參考答案: (1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%,A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差={[(4%-2%)×(4%-2%)+(-2%-2%)×(-2%-2%)+(5%-2%)×(5%-2%)+(6%-2%)×(6%-2%)+(-3%-2%)×(-3%-2%)]/(5-1)}開(kāi)方=4.18% B股票收益率的期望值=10%×0.3+20%×0.3-8%×0.4=5.8% B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=[(10%-5.8%)×(10%-5.8%)×0.3+(20%-5.8%)×(20%-5.8%)×0.3+(-8%-5.8%)×(-8%-5.8%)×0.4]開(kāi)方=11.91% (2)A、B股票的協(xié)方差=A、B股票的相關(guān)系數(shù)×A股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差×B股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差=0.8×4.18%×11.91%=0.40% (3)投資組合的方差=0.3×0.3×4.18%×4.18%+2×0.3×0.7×0.40%+0.7×0.7×11.91%×11.91%=0.88%,投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差=(0.88%)開(kāi)方=9.38% (4)投資組合的貝塔系數(shù)=0.5×9.38%/15%=0.310.3×0.4+0.7×b=0.31,解得:b=0.27
2022 04/14 20:31
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