00:10:00
問題已解決
風險中性原理的上行概率怎么理解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
期望報酬率（無風險利率）
=上行概率×上行時報酬率+下行概率×下行時報酬率
假設股票不派發紅利，股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率。
期望報酬率（無風險利率）
=上行概率×股價上升百分比+下行概率×（-股價下降百分比）
根據這個來倒推
2022 02/18 11:01
84784983 
2022 02/18 11:05
那你給的公式是怎么推來的
樸老師 
2022 02/18 11:11
這個是書上直接給出的
84784983
2022 02/18 11:14
為啥上行概率+下行概率=1
樸老師
2022 02/18 11:16
同學你好
這個期權價值是看漲期權價值。看跌期權價值通常是在計算出看漲期權價值后，使用平價定理計算。
閱讀 1118
描述你的問題，直接向老師提問
415
意見反饋
