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套期保值原理和風險中性原理考試都是考看漲期權？
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您好，您說的是正確的
2023 02/17 18:16
新新老師 
2023 02/17 18:18
套期保值原理和風險中性原理都針對看漲期權而言，平價定理公式可以在看漲期權價值基礎上確定看跌期權的價值。
標的資產價格S+看跌期權價格P=看漲期權價格C+執行價格現值PV（X）
新新老師
2023 02/17 18:18
希望我的答案對您有所幫助，期待您的好評！
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