00:10:00
問題已解決
為什么股價下行到期日價值是0
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，因為看漲期權，股價上漲才有價值的，股價下行是沒有價值的，所以是0
2021 11/28 14:57
閱讀 31 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 31
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師這個第一小題股價下行時為什么到期日價值為0
3461 -
期權估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權到期日價值）/（1＋無風險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權到期日價值”？
3744
-
老師，這個題顯示如果股價下行時到期日價值為0，那么執(zhí)行價格不就是60嗎？
134
-
期權估值原理里
（1）為什么借款數(shù)額是用到期日下行股價而不是用下行股價
（2）在圖中的推導里，股價下行時看漲期權的到期日價值，如果股票價格低于了行權價格，應該為0啊，但是右邊的式子的得出來的應該是負數(shù)，還是說等號右邊的是考慮了期權費的
167
-
股價下行等于0不理解。股價下行不行權不應該是虧了個借款利息以及期權購買手續(xù)費嗎？
83
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
