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期權估價的套期保值原理中,公式“借款=(到期日下行股價×套期保值比率-股價下行時看漲期權到期日價值)/(1+無風險利率)”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權到期日價值”?

84785000| 提問時間:2020 02/24 15:48
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一間房老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
推導如下: 在建立對沖組合時: 股價下行時看漲期權到期日價值=股價下行時到期日股票出售收入-償還的借款本利和=到期日下行股價×套期保值比率-借款本金×(1+無風險利率) 由此可知: 借款本金=(到期日下行股價×套期保值比率-股價下行時看漲期權到期日價值)/(1+無風險利率) 【提示】如果股價下行后,股價低于執行價格,則股價下行時看漲期權不會被執行,股價下行時看漲期權到期日價值等于0,此時表達式變為“借款=(到期日下行股價×套期保值比率)/(1+無風險利率)”。
2020 02/24 15:49
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