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老師，這個題顯示如果股價下行時到期日價值為0，那么執(zhí)行價格不就是60嗎？
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執(zhí)行價格并不等于市場價格。
執(zhí)行價格是期權(quán)約定的執(zhí)行價格
套期保值率：套期保值比率H=（Cu-Cd）/(Su-Sd)。
2022 05/08 12:19
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為什么股價下行到期日價值是0
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期權(quán)估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權(quán)到期日價值）/（1＋無風(fēng)險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權(quán)到期日價值”？
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老師這個第一小題股價下行時為什么到期日價值為0
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期權(quán)估值原理里
（1）為什么借款數(shù)額是用到期日下行股價而不是用下行股價
（2）在圖中的推導(dǎo)里，股價下行時看漲期權(quán)的到期日價值，如果股票價格低于了行權(quán)價格，應(yīng)該為0啊，但是右邊的式子的得出來的應(yīng)該是負(fù)數(shù)，還是說等號右邊的是考慮了期權(quán)費的
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請問“看漲期權(quán)的價值上限是股價”這句話為何是正確的？期權(quán)的價值不是等于期權(quán)凈收入（即：股價—期權(quán)執(zhí)行價格）嗎？看漲期權(quán)的價值上限應(yīng)該是股價—期權(quán)執(zhí)行價格吧？
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