問題已解決
A錯的可以理解,B無風(fēng)險收益率不是應(yīng)該同理么,市場風(fēng)險溢酬就是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率呀



同學(xué)您好。
風(fēng)險溢酬等于 Rm-Rf,但是不等于該公司的風(fēng)險收益率,該公司風(fēng)險收益率需要再×β,而β有正有負。
而B選項說的就是加有β的式子,B說的是β(Rm-Rf)的數(shù)值增加,這里就只能是增加了。A可能是減少。
2021 09/26 00:32

A錯的可以理解,B無風(fēng)險收益率不是應(yīng)該同理么,市場風(fēng)險溢酬就是市場組合收益率減去無風(fēng)險收益率呀
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容