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當票面利率不變時，溢價出售債券的計息期越短，債券價值越大。 請問這句話如何理解？請舉例說明
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你好，溢價發行時，計息期越短，每年復利的次數越大，有效年利率越大，債券價值越大。
計息期越短，也就是計息頻率越快。
例如，一年復利兩次債券價值比復利一次大
2022 06/20 20:52
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當票面利率不變時，溢價發行債券的計息期越短，債券價值越大
老師，這個怎么理解??？
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D，票面利率不變時，溢價發行債券的計息期越短，債券價值越大，怎么解釋？
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對于平息債券（即分期付息債券），票面利率高于等風險投資的市場利率，即溢價發行的情形下，如果等風險投資的市場利率和利息支付頻率不變，則隨著到期日的臨近（期限縮短），債券的價值逐漸向面值回歸（即降低）；在溢價發行的情形下，如果兩債券的償還期限和折現率相同，利息支付頻率高的債券價值就大；如果債券的償還期限和利息支付頻率不變，則折現率與票面利率差額越大（即票面利率一定的時候，折現率降低），債券價值就越大。這段話怎么理解？
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對于折價出售的債券而言，票面利率低于報價折現率，債券付息頻率越高，有效年票面利率與有效年折現率的差額越大，債券價值低于債券面值的差額越大，因此，債券價值越低
這段話是怎么理解他價值越低
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么理解債券付息期越短價值越低的現象，僅出現在折價出售的狀態。如果債券溢價出售，則情況正好相反？
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