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投資組合由證券X和證券Y各占50%構成。證券X的期望收益率12%,標準差12%,β系數1.5。證券Y的期望收益率10%,標準差10%,β系數1.3。下列說法中,正確的有(）。A|投資組合的標準差等于11%B|投資組合的期望收益率等于11%C│投資組合的β系數等于1.4D|投資組合的變異系數等于1
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您好，本題目正確答案是BC
2022 05/27 14:39
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甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（ ）。
A、甲的期望報酬率＝X的期望報酬率×40%＋Y的期望報酬率×60%
B、甲期望報酬率的標準差＝X期望報酬率的標準差×40%＋Y期望報酬率的標準差×60%
C、甲期望報酬率的變異系數＝X期望報酬率的變異系數×40%＋Y期望報酬率的變異系數×60%
D、甲的β系數＝X的β系數×40%＋Y的β系數×60%
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？
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假設 A 證券的預期收益率為10% ，標準差是12% 。B 證券的預期收益率是18%，標準差是20% 。假設80% 投資于 A證券，20% 投資 B證券。
要求：若 A和 B的相關系數為0.2 ，計算投資于A 和 B的組合收益率以及組合標準差。
項目 A B
收益率 10% 18%
標準差 12% 20%
投資比例 0.8 0.2
A和B的相關系數 0.2 0.2
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A、B兩種證券構成證券投資
組合。A證券的預期收益率10%，方差是0.0144，投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%，方差是0.04，投資比重為20%;
要求：(1)A證券收益率與B證券收益率的相關系數是0.2,計算下列指標： ①該證券投資組合的預期收益率；②A證券的標準差；③B證券的標準差；④證券投資組合的標準差
(2）當A證券與B證券的相關系數為0.5時①該證券投資組合的預期收益率；②證券投資組合的標準差（3）結合（1)(2）的計算結果回答以下問題：①相關系數的大小對投資組合預期收益率有沒有影響？②相關系數的大小對投資組合風險有什么樣的影響？列出詳細計算公式
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下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統風險
C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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