你好，本題計算分析如下： （1）①該證券投資組合的期望報酬率=10%×80%+18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標準差=（0 .0144）=12%③B證券的標準差=（0 .04）=20%④A該證券投資組合期望報酬率的標準差=[（80%×12%）+（20%×20%）+2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11% 當A證券與B證券的相關系數為0 .5時，投資組合的期望報酬率為11 .6%，投資組合的期望報酬率標準差為12 .11%，計算方法同上。 （2）①相關系數的大小對投資組合期望報酬率沒有影響 。②相關系數越大，投資組合期望報酬率的標準差越大，組合的風險也就越大，反之亦然 。