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A、B兩種證券構成證券投資 組合。A證券的預期收益率10%,方差是0.0144,投資比重為80%;B證券的預期收益率為18%,方差是0.04,投資比重為20%; 要求:(1)A證券收益率與B證券收益率的相關系數是0.2,計算下列指標: ①該證券投資組合的預期收益率;②A證券的標準差;③B證券的標準差;④證券投資組合的標準差 (2)當A證券與B證券的相關系數為0.5時①該證券投資組合的預期收益率;②證券投資組合的標準差(3)結合(1)(2)的計算結果回答以下問題:①相關系數的大小對投資組合預期收益率有沒有影響?②相關系數的大小對投資組合風險有什么樣的影響?列出詳細計算公式

84784997| 提問時間:2023 12/11 15:09
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,本題計算需要一些時間,稍后回復!
2023 12/11 15:26
姜再斌 老師
2023 12/11 15:43
你好,本題計算分析如下: (1)①該證券投資組合的期望報酬率=10%×80%+18%×20%=0 .116=11 .6%②A證券的標準差=(0 .0144)=12%③B證券的標準差=(0 .04)=20%④A該證券投資組合期望報酬率的標準差=[(80%×12%)+(20%×20%)+2×80%×12%×20%×20%×0 .2]=11 .11% 當A證券與B證券的相關系數為0 .5時,投資組合的期望報酬率為11 .6%,投資組合的期望報酬率標準差為12 .11%,計算方法同上。 (2)①相關系數的大小對投資組合期望報酬率沒有影響 。②相關系數越大,投資組合期望報酬率的標準差越大,組合的風險也就越大,反之亦然 。
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