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下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有()。 A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險 B.標準差度量的是投資組合的非系統風險 C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值 D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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同學您好。正確答案選擇ac哈
2024 04/22 22:14
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險B.標準差度量的是投資組合的非系統風險C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數，這句話不對。那為什么證券資產組合的貝塔系數等于所有單項資產貝塔系數的加權平均數？
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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風險的因素有()。
A 兩個證券的相關系數
B 投資組合的β系數
單個證券的標準差
單個證券資產在投資組合中的占比
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一只股票的貝塔系數是1.12，期望報酬率是0.108，一項無風險資產目前賺取的報酬率是0.027 (1)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的貝塔系數是0.92，這個投資組合的權重是多少？ (2)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的期望報酬率是0.09，它的貝塔系數是多少？(3)如果一個由這兩項資產組成的投資組合的貝塔系數是2.24，這個投資組合權重是多少。你如何理解這兩項資產的權重？請解釋。
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貝塔系數大于1，說明其系統風險大于市場組合風險，對嗎？
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