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資產與市場組合不相關，標準差、相關系數(shù)和貝塔值均為零，市場組合貝塔值為1，相關系數(shù)為1。這個結論是怎么得出來的?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
貝塔系數(shù)衡量得是系統(tǒng)風險，你這里投資的整體市場，就是所有的投資資產涵蓋，那么整體就是1，每一個單項資產就是百分之多少，
同樣的，你這樣就分散不了非系統(tǒng)風險，相關系數(shù)也就是1
2021 04/15 22:23
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