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資產(chǎn)與市場組合不相關(guān)，標(biāo)準(zhǔn)差、相關(guān)系數(shù)和貝塔值均為零，市場組合貝塔值為1，相關(guān)系數(shù)為1。這個結(jié)論是怎么得出來的?
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貝塔系數(shù)衡量得是系統(tǒng)風(fēng)險，你這里投資的整體市場，就是所有的投資資產(chǎn)涵蓋，那么整體就是1，每一個單項資產(chǎn)就是百分之多少，
同樣的，你這樣就分散不了非系統(tǒng)風(fēng)險，相關(guān)系數(shù)也就是1
2021 04/15 22:23
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