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表格當中，市場組合必要報酬率，標準差，是計算出來的，相關系數，貝塔是默認是1嗎？
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是的，市場組合的是默認1
2022 03/18 15:48
84785019 
2022 03/18 16:00
無風險資產 標準差? 貝塔? 相關系數? 默認是0嗎？
徐悅 
2022 03/18 16:03
嗯嗯，這些特殊的需要記憶下。
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資產與市場組合不相關，標準差、相關系數和貝塔值均為零，市場組合貝塔值為1，相關系數為1。這個結論是怎么得出來的?
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假設無風險報酬率為5%，市場組合的必要報酬率為15%，標準差為25%。已知甲股票的標準差為40%，它與市場組合的相關系數為0.55，則下列結果正確的有（ ）。
A、甲股票的貝塔系數為0.88
B、甲股票的貝塔系數為0.34
C、甲股票的必要報酬率為8.4%
D、甲股票的必要報酬率為13.8%
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現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（ ）。
A、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
B、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數
C、相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
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這道題目給出的市場組合必要報酬率指的是Rf呢還是Rm+貝塔（Rf-Rm）呢，搞不明白
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50%它已經是組合貝塔系數了，不應該是：相關系數＝貝塔系數/J的標準差/組合標準差嗎？，10%/50%*50%是怎么得出的呀，
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