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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)管》每日一練：無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（12.29）
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多選題
下列關(guān)于貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確有（ ）。
A、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝0
B、無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝1
C、市場(chǎng)組合的貝塔系數(shù)＝1
D、如果一項(xiàng)資產(chǎn)的貝塔系數(shù)＝2，則這項(xiàng)股票的變動(dòng)幅度為一般市場(chǎng)變動(dòng)的2倍
【正確答案】 ACD
【答案解析】 無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，顧名思義就是沒有風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)，其投資收益的方差標(biāo)準(zhǔn)差都為零。當(dāng)然，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率之間的協(xié)方差及相關(guān)系數(shù)也為零。某證券的貝塔系數(shù)＝該證券與市場(chǎng)組合的協(xié)方差／市場(chǎng)組合的方差，可見其貝塔系數(shù)為零。因此選項(xiàng)B不的說法正確。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2015-12-29
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