您好，這個是要知道的(記憶下） 無風險資產(chǎn)的貝塔值為0，市場組合的貝塔值為1。 標準差和貝塔值都是用來衡量風險的，而無風險資產(chǎn)沒有風險，即無風險資產(chǎn)的風險為0，所以，無風險資產(chǎn)的標準差和貝塔值均為0； 貝塔系數(shù)的經(jīng)濟意義在于，它告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風險是少。市場組合相對于它自己的貝塔系數(shù)是1;