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問(wèn)題已解決

機(jī)會(huì)集上最小方差組合是百分百投資于標(biāo)準(zhǔn)差小的那個(gè)證券嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/28 16:57
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好,機(jī)會(huì)集上的最小方差組合不一定是百分百投資于標(biāo)準(zhǔn)差小的那個(gè)證券。
2024 02/28 17:04
84785041
2024 02/28 17:16
只能說(shuō)是有效邊界最左側(cè)的點(diǎn)是嗎?
張樂(lè)老師
2024 02/28 17:18
最小方差組合是指在給定的預(yù)期收益水平下,投資組合具有最小可能風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)的組合。在一個(gè)由兩種或多種資產(chǎn)組成的機(jī)會(huì)集中,最小方差組合取決于各個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)以及資產(chǎn)間的相關(guān)性(相關(guān)系數(shù))。如果兩種資產(chǎn)完全正相關(guān),那么最小方差組合可能確實(shí)在于100%投資于風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)較小的那個(gè)資產(chǎn)。然而,在現(xiàn)實(shí)中資產(chǎn)間往往不是完全正相關(guān)的。 以下是影響最小方差組合的幾個(gè)關(guān)鍵因素: 資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn):每個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平不同,通常風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)預(yù)期收益也較高。 資產(chǎn)間的相關(guān)性:若兩個(gè)資產(chǎn)的收益不完全正相關(guān),通過(guò)適當(dāng)分配投資比例可以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的分散化,從而降低整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。 投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好:不同的投資者有不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益預(yù)期,這將影響他們對(duì)最小方差組合的選擇。 綜上所述,最小方差組合可能是一個(gè)組合,其中包含了幾個(gè)不同的證券,其具體比例取決于上述各種因素。因此,不能簡(jiǎn)單地認(rèn)為最小方差組合就是全部投資于風(fēng)險(xiǎn)(標(biāo)準(zhǔn)差)最小的證券。
84785041
2024 02/28 17:40
感謝老師的詳細(xì)解答!
張樂(lè)老師
2024 02/28 17:45
不用客氣,祝學(xué)習(xí)愉快!
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