協(xié)方差矩陣法和蒙特卡羅模擬法。 協(xié)方差矩陣法是一種基于數(shù)學理論的計算方法。首先需要計算每個證券的歷史價格波動率和相關系數(shù)，然后通過這些數(shù)據(jù)構(gòu)建一個協(xié)方差矩陣。通過矩陣運算得到整個投資組合的標準差。 蒙特卡羅模擬法則是一種基于模擬計算的方法。它通過隨機生成多個證券價格走勢的模擬數(shù)據(jù)，并計算每個模擬數(shù)據(jù)下的投資組合價值。通過多次模擬計算，可以得到投資組合的預期收益率和標準差。 投資組合的標準差計算需要考慮多種因素，包括單一證券的歷史價格波動率和相關系數(shù)，以及不同證券之間的相關性。對于投資者來說，理解和掌握這些計算方法，可以幫助他們更準確地評估投資風險，制定更合理的投資策略。