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老師 兩種證券組合的 組合的標準差等于如圖所示 那加權平均標準差等于什么呢
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
加權平均標準差，是只有相關系數為1時，對應的組合標準差。
祝您學習愉快！
08/21 11:10
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組合的標準差怎么是等于組合內各證券標準差的加權平均值？
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現在有兩種證券構成的組合，下列說法中正確的有（ ）。
A、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
B、相關系數＝1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差的算術平均數
C、相關系數＝－1時，組合報酬率的標準差等于兩種證券報酬率標準差差額絕對值的一半
D、相關系數小于1時，在兩種證券報酬率的標準差和投資比例均不為0的情況下，組合報酬率的標準差一定小于兩種證券報酬率標準差的加權平均數
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為什么標準差衡量的是整體的風險呀？什么叫做組合的標準差？不是加權平均的標準差？
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在證券投資組合中，標準差的概念及計算？
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為什么證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協方差有關？
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