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某股票一年期的看漲期權和看跌期權的執行價格都是100元。如果無風險收益率為3%，股票市價為103元，看跌期權價格為7.50元，問：①看漲期權的價格應該是多少？②如果看漲期權的價格是14.5元，是否存在套利機會？應該如何套利？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
看漲期權的價格應該是11.41元
2023 06/15 16:33
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40行使看漲期權價格是25 他算凈損益的時候是40-25=15 扣除了看漲期權價格9.2還扣除了看跌期權3 最后是2.8
這道題是行使看漲期權時只扣除了看漲期權價格沒有嘍看跌期權價格
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股票價格為50元，無股息，6個月后到期，執行價格為55元的歐式看漲期權價格為3元，同樣期限和執行價格的歐式看跌期權價格為7.5元，年利率為5%。
請判斷是否存在套利機會，并說明理由
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為什么看漲期權和股票的價格等于看跌期權和債券的價格
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下列關于期權到期日價值的表述中，正確的有（ ）。
A、多頭看漲期權到期日價值＝Max（股票市價－執行價格，0）
B、空頭看漲期權到期日價值＝－Max（股票市價－執行價格，0）
C、多頭看跌期權到期日價值＝Max（執行價格－股票市價，0）
D、空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執行價格－股票市價，0）
2370
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同時買進一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（ ）。
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