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假設當前無風險收益率為5%,市場投資組合收益率為16%,市場投資組合收益的標準差為15%;某公司股票收益率的標準差為30%,股票收益率與市場投資組合收益率的相關系數(shù)為0.75,則該股票的風險溢價為()。A.21.5%B.20%C.22.5%D.18%
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2023 02/26 11:22
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A股票要求的收益率為18%,收益率的標準差為25%,與市場投
資組合收益率的相關系數(shù)是0.5,市場投資組合要求的收益率是
14%,市場組合的標準差是4%,假設處于市場均衡狀態(tài)則市場
風險溢價為
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已知A、B股票的貝塔系數(shù)分別為1.5/1.0，C股票收益率與市場組合收益率的相關系數(shù)為0.8，C股票的標準差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%，無風險收益率為8%，市場組合標準差為20%，請問C股票的貝塔系數(shù)怎么算？
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如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標準差有著共同的預期，即市場組合的期望收益率和標準差分別為12%和10%，無風險資產(chǎn)的期望收益率為5%。
要求計算：①如果某一組合的標準差為7%，該組合的期望收益率應為多少？
②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標準差應為多少？
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Jay有另一個投資組合：收益率為6%的短期國債加上收益率為20%的股票，股票的標準差為40%。Jay的投資組合的標準差為20%，問這個投資組合的期望收益率為多少？
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某只股票要求的收益率為13％，收益率的標準差為19％，與市場投資組合收益率的相關系數(shù)是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標準差是20％，假設處于市場均衡狀態(tài)，則市場風險報酬率和該股票的β系數(shù)分別為（）。。該股票的β系數(shù) 的計算公式是？
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