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A股票要求的收益率為18%,收益率的標準差為25%,與市場投 資組合收益率的相關系數(shù)是0.5,市場投資組合要求的收益率是 14%,市場組合的標準差是4%,假設處于市場均衡狀態(tài)則市場 風險溢價為
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β=0.5×25%/4%=3.125由：Rf+3.125×（14%-Rf）=18%得：Rf=12.12%市場風險溢酬=14%-12.12%=1.88%
2021 11/28 20:24
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