問題已解決
已知A、B股票的貝塔系數分別為1.5/1.0,C股票收益率與市場組合收益率的相關系數為0.8,C股票的標準差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風險收益率為8%,市場組合標準差為20%,請問C股票的貝塔系數怎么算?



利用途中的公式計算
β=0.8*12.5%/20%=0.5
2020 08/10 16:29

已知A、B股票的貝塔系數分別為1.5/1.0,C股票收益率與市場組合收益率的相關系數為0.8,C股票的標準差為12.5%。該公司建立的投資組合中A、B、C股票的投資比重分別為50%、30%、20%。同期市場上所有股票的平均收益率為12%,無風險收益率為8%,市場組合標準差為20%,請問C股票的貝塔系數怎么算?
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