您好！資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于資產(chǎn)組合內(nèi)各資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均，因此與組合內(nèi)資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)無關(guān)。 β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險不受個股的非系統(tǒng)風(fēng)險影響，所以可以加權(quán)平均。 您說的與相關(guān)系數(shù)有關(guān)指的是β的計算公式中有相關(guān)系數(shù)，這只是β的計算方法，不改變β的本質(zhì)（只衡量系統(tǒng)風(fēng)險） 而只有當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，可以簡化成用加權(quán)平均的方法計算。