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已知某種證券收益率的標準差為0.2，當前的市場組合收益率的標準差為0.4，兩者之間的相關系數為0.5，則兩者之間的協方差是（ ）。 A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00
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【答案解析】 協方差＝相關系數×一項資產的標準差×另一項資產的標準差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
2020 02/29 15:37
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協方差＝該股票收益率的標準差×市場組合收益率的標準差×相關系數，該股票的β系數＝相關系數×該股票的標準差/市場組合的標準差，這兩個區別點在于哪里，為什么算β的時候要采用下面的公式
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、某項資產收益率與市場組合收益率的協方差是10％，市場組合收益率的標準差為50％，那么如果整個市場組合的風險收益率上升了5％，則該項資產風險收益率將上升（ ）。
0.05
0.02
0.08
0.04老師請教這道題
154
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某只股票要求的收益率為13％，收益率的標準差為19％，與市場投資組合收益率的相關系數是0.842，市場投資組合要求的收益率是15％，市場組合的標準差是20％，假設處于市場均衡狀態，則市場風險報酬率和該股票的β系數分別為（ ）。
A.4％；0.9
B.5％；0.75
C.10％；0.8
D.5.25％；1.3
麻煩都是列一下詳細的解答過程，謝謝！
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假設A股票收益率的概率分布情況如下：
收益率 30% 15% －5%
概率 0.4 0.2 0.4
B股票的預期收益率為14%，標準差為16%，若A、B股票投資的價值比例為3∶2。
（1）計算A股票的預期收益率、方差和標準差；
（2）計算AB股票組合的預期收益率；
（3）如果兩種股票的相關系數是0.5，計算該組合預期收益率的標準差；
（4）如果兩種股票的相關系數是1，計算該組合預期收益率的標準差。
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【公式 35】資產 A 和資產 B 投資組合預期收益率的標準差＝（A 預期收益率的方差×A 的比重的平方＋B 預期收益率的方差×B 的比重的平方＋2×A 和 B 的相關系數×A 的預期收益率標準差×A 的比重×B 預期收益率的標準差×B 的比重）^（1/2）
老師，這個公式不是都應該用標準差么？怎么還用上方差了呢？
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