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協(xié)方差等于兩只證券的報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)乘以兩只證券的標(biāo)準(zhǔn)差 是嗎

84785025| 提問時(shí)間:2022 06/21 14:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1、相關(guān)系數(shù)是協(xié)方差與兩個(gè)投資方案投資收益標(biāo)準(zhǔn)差之積的比值,其計(jì)算公式為:相關(guān)系數(shù)總是在-1到+1之間的范圍內(nèi)變動(dòng),-1代表完全負(fù)相關(guān),+1代表完全正相關(guān),0則表示不相關(guān)。 2、協(xié)方差是一個(gè)用于測(cè)量投資組合中某一具體投資項(xiàng)目相對(duì)于另一投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。其計(jì)算公式為:當(dāng)協(xié)方差為正值時(shí),表示兩種資產(chǎn)的收益率呈同方向變動(dòng);協(xié)方差為負(fù)值時(shí),表示兩種資產(chǎn)的收益率呈反方向變動(dòng)。二、要辨清兩者的關(guān)系 1、相關(guān)系數(shù)與協(xié)方差一定是在投資組合中出現(xiàn)的,只有組合才有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單個(gè)資產(chǎn)是沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差之說(shuō)的。 2、相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差的變動(dòng)方向是一致的,相關(guān)系數(shù)的負(fù)的,協(xié)方差一定是負(fù)的。 3、(1)協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動(dòng)的程度:相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo)根據(jù)協(xié)方差的公式可知,協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的正負(fù)號(hào)相同,但是協(xié)方差是相關(guān)系數(shù)和兩證券的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積,所以協(xié)方差表示兩種證劵之間共同變動(dòng)的程度。(2)相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo),相關(guān)系數(shù)在0到1之間,表示兩種報(bào)酬率的增長(zhǎng)是同向的;相關(guān)系數(shù)在0到-1之間,表示兩種報(bào)酬率的增長(zhǎng)是反向的,所以說(shuō)相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo)。總體來(lái)說(shuō),兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的協(xié)方差,反映的是收益率之間共同變動(dòng)的程度;而相關(guān)系數(shù)反映的是兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益率之間相對(duì)運(yùn)動(dòng)的狀態(tài)。兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率的協(xié)方差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差。
2022 06/21 14:20
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