00:10:00
問題已解決
對于“兩種證券之間的相關系數接近-1，機會集的彎曲部分為無效組合。”的說法有異議: 當存在最小方差組合時，機會集的彎曲部分不應該既有有效集又有無效集嗎？ 為什么說接近-1時，彎曲部分為無效組合呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學 接近-1 不是彎曲部分為 無效組合 而是 會出現無效集 最小方差組合下面部分 為無效集 上半部分是有效集 你參考一下這個例題
2022 03/15 10:38
趙雷老師 
2022 03/15 10:39
彎曲部分 上半部分有效集 下半部分無效集
84784953 
2022 03/15 10:41
老師您好，我能看懂您讓我參考的這個例題。您的意思就是說接近-1，機會集的彎曲部分為無效組合，這種說法是錯誤的對吧
我看2021年預科課上講解這個說法是正確的，所以有些疑惑。
趙雷老師
2022 03/15 10:45
嗯 這個說法錯誤的 我這個參考資料是注會的 不知道同學你上的是哪個預科 我感覺注會教材更權威一些
84784953
2022 03/15 11:02
好的謝謝
趙雷老師
2022 03/15 11:11
不客氣同學 祝你學習順利哦
閱讀 536
描述你的問題，直接向老師提問
591
意見反饋
