問題已解決
1. 債券面值100元,票面利率8%(半年付息一次),債券剩余的到期期限為43年 ①請計算該債券的理論價格;②假定債券收益率為10%(連續復利),請計算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計復利,那么 1年。 請計算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。 請老師給出詳細步驟



1,理論價格 100*(P/F,5%,68)+100*8%/4*(P/A,5%,68)
2,久期 1的結果/10.25%
凸性測度 1的結果/100*(68-1)
3,修證久期 1的結果/10.25%*(68-1)
公式 字母 有點復雜,沒辦法 給你列式子,你參考一下簡化處理。
2021 10/15 12:42

84785002 

2021 10/15 13:23
68是啥?是不是86呀

84785002 

2021 10/15 13:24
那個久期1和凸性測度1怎么算呀老師

84785002 

2021 10/15 17:34
還有老師這個括號里面的是不是可以查表算的

陳詩晗老師 

2021 10/15 17:49
不好意思,這里我打錯了,是86

84785002 

2021 10/16 09:46
那個久期1和凸性測度1怎么算呀老師
