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這道題的第三問投資組合的標準差怎么算？
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學員您好，
2、A、B兩個證券的標準差為各自的方差開根號，
所以A證券的標準差=根號下（0.0625）=25%
B證券的標準差=根號下（0.0256）=16%
3、A、B證券投資組合的標準差為A、B證券的標準差加權平均
=70%*25%+30%*16%=17.5%+4.8%=22.3%
2021 03/28 18:46
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