組合資產的當差方差計算過程如下 （2*0.12*0.12*0.5*0.5+2*0.2*0.2*0.5*0.5+2*0.12*0.5*0.2*0.5*0.25）=0.0166

第一個2是哪里來的呢

抱歉，多寫了2，但是計算結果沒有錯誤 更正下 （0.12*0.12*0.5*0.5+0.2*0.2*0.5*0.5+2*0.12*0.5*0.2*0.5*0.25）=0.0166

這道題其實我沒有理解的是一般求投資組合方差，不是需要占比乘以單項方差的平方嗎？但是這道題目給出的是單項標準差，也可以直接乘嗎？不需要把標準差轉換為方差嗎？還是我記錯了，投資組合方差就是投資占比乘以標準差的平方呢？

投資組合的方差=資產1的方差*資產1的權重的平方+2*資產1的標準差*資產1的權重*資產2的標準差*資產2的權重*二者相關系數+資產2的方差*資產2的權重的平方

乘以的是方差，標準差的平方就是方差