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甲乙證券期望報(bào)酬率分別是10%、18%，標(biāo)準(zhǔn)差分別是12%、20%，為什么甲證券的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)低于乙證券這個(gè)選項(xiàng)是對(duì)的，期望報(bào)酬率不同，不是應(yīng)該用變異系數(shù)衡量相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)嗎
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同學(xué)，你好。
標(biāo)準(zhǔn)差是衡量風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)程度，數(shù)值越大絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越高。因甲證券的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙證券的標(biāo)準(zhǔn)差，所以甲證券的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)低于乙證券。
麻煩同學(xué)評(píng)價(jià)一下，謝謝。
2021 01/08 22:01
84785028 
2021 01/08 22:06
期望報(bào)酬率不同，不能標(biāo)準(zhǔn)差衡量風(fēng)險(xiǎn)吧？
莊永發(fā)老師 
2021 01/08 22:12
同學(xué)，你好。
可以的。標(biāo)準(zhǔn)差、方差、變異系數(shù)都可以衡量風(fēng)險(xiǎn)，只是標(biāo)準(zhǔn)差、方差衡量的是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，而變異系數(shù)衡量的是相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。期望報(bào)酬率才不可以用來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)大小。
麻煩同學(xué)評(píng)價(jià)一下，謝謝。
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