問題已解決
A、B兩個投資項目收益率的標準差分別是8%和12%,投資比例均為50%,兩個投資項目收益率的相關系數為1,則由A、B兩個投資項目構成的投資組合的標準差為多少?



是2%,預期收益率為10%,與8%和12%的標準差就是2%
2020 04/09 16:35

84785018 

2020 04/09 16:42
怎么計算的原理,我看答案是10% 我并不理解

舟舟老師 

2020 04/09 16:55
不好意思,我看錯了
第一步
1,將A證券的權重×標準差,設為A,
2,將B證券的權重×標準差,設為B,
3,將C證券的權重×標準差,設為C,
第二步
將A、B證券相關系數設為X
將A、C證券相關系數設為Y
將B、C證券相關系數設為Z
展開上述代數公式,將x、y、z代入,即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

84785018 

2020 04/09 17:27
謝謝

舟舟老師 

2020 04/09 17:28
祝您學習愉快,若滿意請好評,謝謝
