綜合題14/14 填空題(6/6) A、B兩種股票各種可能的投資收益率以及相應的概率如下表所示，已知二者之間的相關系數 為0.56，由兩種股票組成的投資組合中A、B兩種股票的投資比例分別為40%和60%。 其投資收益率的分布如圖所示， 假設市場組合收益率的標準差為6%，A、B兩種股票組成的投資組合與市場組合收益率的相關系 數為0.8。 要求： 發生概率 A的投資收益率（%） B的投資收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、計算A、B兩種股票組成的投資組合的β系數。 有疑惑？去提問 考考朋友 參考答案A、B兩種股票組成的投資組合的β系數＝0.8×9%/6%＝1.20 我的答 解析糾錯 A、B兩種股票組成的投資組合的β系數＝0.8×9%/6%＝1.20 這題不知道解題思路，這是運用了哪個公式