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投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數，這句話不對。那為什么證券資產組合的貝塔系數等于所有單項資產貝塔系數的加權平均數？
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投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數。
貝塔系數衡量的是系統風險，不包含可以分散的非系統風險。
2019 05/10 23:09
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投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數為什么錯的
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下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統風險
C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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為什么證券資產組合的貝塔系數恒等于1呢？
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數和標準差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數度量的是投資組合的系統風險B.標準差度量的是投資組合的非系統風險C.投資組合的貝塔系數等于被組合各證券貝塔系數的算術加權平均值D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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證券組合系統風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數？
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