多選題
關于股票或股票組合的β系數，下列說法中不正確的有（ ）。
A、如果某股票的β系數＝0.5，表明它的風險是市場組合風險的0.5倍
B、β系數可以為負數
C、投資組合的β系數一定會比組合中任一單個證券的β系數低
D、某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動與整個股票市場收益變動之間的相關關系
【正確答案】AC
【答案解析】本題考核的知識點是股票的貝塔系數。選項A的正確說法應是：如果某股票的β系數＝0.5，表明它的系統風險是市場組合系統風險的0.5倍。證券i的β系數＝證券i與市場組合的協方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協方差”可能為負數，所以，選項B的說法正確。由于投資組合的β系數等于單項資產的β系數的加權平均數，所以，選項C的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《公司戰略與風險管理》（2012-12-4）
正保會計網校
2012-12-4
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