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注冊會計師《財管》每日一練：資本資產定價模型貝塔系數（2022.03.01）
無論多少歲，什么身份，都配得上五彩繽紛的生活。記得永遠保有對生活熱情、對生命負責的心態。通過日積月累的練習，相信你一定能在2022年注冊會計師考試中取得優異的成績！
多選題
下列關于資本資產定價模型貝塔系數的表達中，正確的有（ ）。
A、投資組合的貝塔系數一定會比組合中任一單個證券的貝塔系數低
B、如果一項資產的貝塔系數等于2，說明該股票的波動幅度為一般市場波動的2倍
C、貝塔系數不可以為負數
D、貝塔系數反映的是系統風險
查看答案解析
【答案】
BD 【解析】
由于投資組合的貝塔系數等于單項資產的貝塔系數的加權平均數，所以，選項A的說法不正確；貝塔系數可以為負數，貝塔系數如果是負數說明該資產收益率與市場平均收益率反向變動，所以，選項C的說法不正確。
注冊會計師每日一練題目都是網校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業點評，每周根據大家的測試結果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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