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下列關于“相關系數影響投資組合的分散化效應”表述中，不正確的是（ ）。
【單選題】下列關于“相關系數影響投資組合的分散化效應”表述中，不正確的是（ ）。
A.相關系數等于1時不存在風險分散化效應
B.相關系數越小，風險分散化的效應越明顯
C.只有相關系數小于0.5時，才有風險分散化效應
D.對于特定投資組合（特定的各種股票標準差和投資比例），相關系數為－1時風險分散化效應最大
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【答案】
C
【解析】
－1≤相關系數r＜1時，有風險分散化效應。
以上為2019年注冊會計師《財務成本管理》科目練習題，建議大家看完問題先作答、再查看答案哦！
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