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2015注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：組合標準差的計算
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單選題
構(gòu)成投資組合的證券A和證券B，其收益率的標準差分別為12％和8％。在等比例投資的情況下，下列說法正確的是（ ）。
A、如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標準差為2％
B、如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為1，則該組合的標準差為10％
C、如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為－1，則該組合的標準差為10％
D、如果兩種證券的相關(guān)系數(shù)為－1，則該組合的標準差為0
【正確答案】 B
【答案解析】本題考核相關(guān)系數(shù)及組合標準差的計算。當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，組合標準差＝（12％＋8％）/2＝10％；相關(guān)系數(shù)為－1時，組合標準差＝（12％－8％）/2＝2％。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2014-12-13）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2014-12-13）
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正保會計網(wǎng)校
2014-12-13
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