2015年中級經濟師金融專業知識點預習：金融風險管理的流程

來源: 正保會計網校編輯： 2015/05/26 11:05:07　字體：大小

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2015年中級經濟師考試時間：11月7日，經濟師考試報名集中在6-8月，2015年經濟師備考已經拉開帷幕，網校整理了中級經濟師考試金融預習資料，供大家預習參考，祝大家夢想成真！

金融風險管理的流程（6個步驟）

1.風險識別

方法主要是：“篩選—監測—診斷法”

風險樹搜尋法

2.風險評估

風險評估的內容包括估計經濟損失發生的頻率和測算經濟損失的嚴重程度。

信用風險的評估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。

市場風險的評估方法主要有風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法（VaR法）極限測試法和情景分析法。

操作風險的評估方法主要有基本指標法、標準化法、內部測量法和損失分布法。

3.風險分類

風險分類就是根據風險識別和評估的結果，按照所面臨的每種風險發生的頻率和嚴重性，將其分別歸入不同的“風險級別”。

4.風險控制

風險控制就是根據風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的風險，在諸多的風險管理的政策措施中作出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。

5.風險監控

風險監控就是按照風險政策和程序，對風險控制的運作進行監督和控制。

6.風險報告

風險報告就是定期通過管理信息系統，將風險及其管理情況報告給董事會、股東和監管當局。

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