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問題已解決

、某證券6個月期遠期合約交割價980元,現價為970元。6個月期無風險利率4.2%。(1)是否可以做一- 個遠期與現貨的無套利組合?如何構建? (2) 對合同買入方來說,單位證券遠期合約的價值是多少? (2) 如果該證券的紅利率為3%。是否有套利機會?套利組合又該如何構建?

m944828666| 提問時間:2023 06/29 16:12
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
市場價格為980,執行價格為1000,遠期合約價值為20, 1000-980/(1+10%)=109.1元, 1)假設股票價值不變,高利率會導致執行價格的現值降低,從而增加看漲期權的價值(價值=股價-執行價格)。 2)投資股票需要占用投資人一定的資金,投資于同樣數量的該股票看漲期權需要較少的資金。在高利率的情況下,購買股票持有至到期的成本越大,購買期權的吸引力就越大。 因此,無風險利率越高,看漲期權價值越大,看跌期權反之亦然。
2023 06/29 16:59
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